AlgoTrader umożliwia firmom handlowym zautomatyzowanie złożonych, ilościowych strategii obrotu w walutach obcych, opcji, kontraktów terminowych, zapasów, ETF i rynków towarowych. W przeciwieństwie do innych algorytmicznych platform handlowych, ma solidną, otwartą architekturę, umożliwiającą dostosowanie do wymagań klienta AlgoTrader jest krawędzią wyrafinowane banki inwestycyjne, fundusze hedgingowe i właściciele firm handlowych oczekują na. Zautomatyzowane Ilościowe strategie handlowe mogą być w pełni zautomatyzowane. Duże ilości danych rynkowych są automatycznie przetwarzane, analizowane i uruchamiane z dużą prędkością. Dostosowana architektura otwartej architektury może być dostosowywana do specyficznych potrzeb użytkownika. Skuteczny W pełni zautomatyzowany system handlu i wbudowane funkcje zmniejszają koszty. Zgodność Zbudowany na najbardziej solidnej architekturze i najnowocześniejszej technologii. Pełne wsparcie techniczne Kompletne wskazówki dostępne do instalacji i dostosowywania Dostępne w miejscu i zdalnym szkolenie i doradztwo. AlgoTrader Jak to działa. Ana strategia handlu opartego na regułach mogą być w pełni zautomatyzowane. Dane handlowe pochodzą z elektroniki. Dane są przekazywane do strategii handlowych działających wewnątrz strategii AlgoTrader. Strategie handlowe analizują, filtrują i przetwarzają dane rynkowe oraz tworzą sygnały handlowe. Na podstawie sygnałów handlowych, akcje są wykonywane np. zamawianie lub zamykanie pozycji Złożone zamówienia są wysyłane na odpowiednie rynki. Konsultacje na miejscu i zdalne szkolenia. Zautomatyzowanie i migracja istniejących strategii. Poprawa i optymalizacja istniejących strategii. Prototypowanie i testowanie nowych strategii. Rozwój niestandardowych funkcjonalności Kompletna dokumentacja i podręczniki użytkownika. AlgoTrader 3 1 integruje InfluxDB Jan-20 -2017.AlgoTrader integruje InfluxDB z przechowywaniem danych rynkowych na żywo i ze statystyką Z bankomatów InfluxDB można przechowywać i używać do testów wstecznych. Wprowadzenie AlgoTrader 3 0 Najpopularniejszy AlgoTrader Jeszcze kwietnia-07-2017.AlgoTrader 3 0 został wydany uwalnia obejmuje nowy Frontend HTML5, jednokrotne wdrożenie z Dockerem, trzy nowe wersje Algorithm hms oraz raport z testem wstecznym w formacie Excel. Introducing AlgoTrader instalacji jednym kliknięciem przez firmę Docker Mar-15-2017. AlgoTrader 3 0 wprowadza na rynek jedno strategiczne strategie handlowe oferowane przez firmę Docker. Client s Testimonials. Vontobel docenia otwartą i rozbudowaną architekturę AlgoTrader a także wykorzystanie powszechnie używanych standardowych komponentów open source, takich jak Esper i Spring. Benjamin Huber, szef Algo Trading Smart Order Routing, Bank Vontobel AG, Zrich. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem zdolności AlgoTrader w zakresie rozwoju strategii i technicznych elastyczność AlgoTrader to kluczowa technologia, która pozwala na równoległe zarządzanie wieloma strategiami opartymi na przyszłości VIX i opcjach. Rotmull Schuster, Członek Zarządu, ISP Securities AG, Zrich. START BUDOWANIE WINNING ALGORYTMICZNE STRATEGIE HANDLOWE I SWATOWE STRATEGIE TRADYCJI DZISIAJ. Data, informacje i materiały są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Niniejszy materiał nie jest ani nie powinien być interpretowany d jako oferta, pozyskiwanie lub rekomendacja kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Wszelkie decyzje inwestycyjne podejmowane przez użytkownika poprzez użycie takiej zawartości oparte są wyłącznie na niezależnej analizie użytkowników, biorąc pod uwagę sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka Firma KJ Trading ani żaden z jej dostawców treści nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub działania podjęte na ich podstawie. Uzytkownik zgadza sie nie rozpowszechniac zawartosci w niej zawartosci, o ile nie zostanie to specjalnie zezwalone. Oswiadczenie indywidualne zalezy od każdy student ma unikalne umiejętności, zaangażowanie na czas i wysiłek Studenci dzielący ich historie nie otrzymali rekompensaty za ich referencje Historie studentów nie zostały niezależnie zweryfikowane przez KJ Trading Results mogą nie być typowymi i indywidualnymi wynikami różnią się. US Wymóg rządu Wymagane oświadczenie - Commodity Futures Trading Commission Futures i handel prawami mają duże potencjalne korzyści, ale i tak o duże potencjalne ryzyko Musisz być świadoma ryzyka i być gotowym zaakceptować je w celu inwestowania na rynkach kontraktów futures i opcji Don t handlu z pieniędzmi, których nie możesz sobie pozwolić stracić Ta strona nie jest ani solicitation, ani ofertą Sell Sell kontrakty terminowe lub opcje Nie jest reprezentowana żadna reprezentacja, która spowoduje lub prawdopodobnie osiągnie zyski lub straty podobne do tych, które zostały omówione na tej stronie internetowej Wyniki dotychczasowego systemu handlowego lub metodologii niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. FTC RULE 4 41 - HYPOTETYCZNE LUB SYTUROJE WYNIKI WYDAJNOŚCI Mają NIEKTÓRE OGRANICZENIA NIEZALEŻNIE Z RZECZYWISTYMI REKORDAMI WYDAJNOŚCI, SYTUROWANE WYNIKI NIE UDZIELA STANDARDU ROCZNEGO, PRZYZNANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWIE, WYNIKI MOGĄ ZOSTAĆ PODKŁADNE DLA WPŁYWU, JEŻELI JAKICHKOLWIEK RYNKU CZYNNIKI, CZYNNIKI LUB PŁYNNOŚĆ, symulowane programy handlowe w ogóle podlegają takiemu faktowi, że są one projektowane z korzyścią ze strony firmy HISTORIA NIE OŚWIADCZENIE I S BĘDZIE ZADAĆ, ŻE JAKĄKOLWIEK KONTO BĘDZIE LUB DOSTARCZENIEM DO ZYSKU LUB STRATY PODLEGAJĄCE TEN SPOŁECZNIE. Oświadczenia pojawiające się w tej witrynie są faktycznie otrzymywane przez przesłanie e-maila lub komentarze do ankiety internetowej Są to indywidualne doświadczenia, odzwierciedlające prawdziwe doświadczenia życiowe tych, którzy korzystali z naszej produkty i usługi w jakikolwiek inny sposób Są to indywidualne wyniki i wyniki różnią się Nie twierdzimy, że są to typowymi rezultatami, które konsumenci osiągną ogólnie Referencje niekoniecznie są reprezentatywne dla wszystkich, którzy będą korzystać z naszych produktów i / lub usługi Przedstawione referencje są pisane dosłownie, z wyjątkiem korekty błędów gramatycznych lub pisowni Niektóre zostały skrócone, a nie cała wiadomość otrzymana przez pisarza świadectwa jest wyświetlana, gdy wydawało się długie, a zeznania w całości wydawały się nieistotne dla ogółu społeczeństwa. Email kdavey at c Copyright - KJ Trading Systems Wszelkie prawa zastrzeżone Worldwide. KJ Trading Systemss. Robustness Algorytmicznych Systemów Handlowych, które działają. Jest to pierwsza część serii artykułów, które będą szczegółowo omawiać algorytmiczne systemy handlu inwestorami detalicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji i dopasowania krzywej, wyboru rynku, testów wstecznych, testów przejściowych, portfolio stworzenie, intrygeryjny handel algorytmiczny itp. W tym pierwszym artykule omówimy, jak sprawdzić, czy określony system obrotu jest solidny, czy nie. Jak zdefiniowano w Wikipedii solidność definiuje zdolność finansowego systemu handlowego do utrzymania skuteczności na różnych rynkach i różne warunki rynkowe lub zdolność modelu ekonomicznego do zachowania ważności pod różnymi założeniami, parametrami i warunkami początkowymi Źródło. Istnieją cztery główne testy służące do oceny trwałości systemu handlu wewnątrz - dniowego. System działa na różnych kombinacjach parametrów. Czy system pracuje na różnych ramkach czasu. System działa na różnych instrumentach. System pracuje na leas t 6 lat w przeszłości danych bez potrzeby ponownego zoptymalizowania często. Zaprowadź prosty system z podziałem na wahania w celu stworzenia przykładu na ES SP 500 Mini Jest to prosty system z dwoma kluczowymi parametrami, które można zoptymalizować okresowo okres lookback w paskach wolnego wskaźnika i periodF okres lookback w kreskach szybkiego wskaźnika System ma następujące cechy charakterystyczne. Zanotuj szybki ruch wraz ze wzrostem zmienności. Zanikuj stop loss, zmiany trendów, koniec dnia. Risk zarządzanie stop loss stop loss, trailing stop loss, filtr ograniczający zakres, ograniczenie maksymalnej liczby transakcji na dzień. Pozycjonowanie wielkości 1 kontraktu. System działa na różnych kombinacjach parametrów W celu sprawdzenia solidności różnych kombinacji parametrów optymalizujemy Okresy od 100 barów do 500 barów z krokami 25 i PeriodF od 10 barów do 40 barów z krokami 10. Widać, że średnia SQN wynosi 4 4, minimum 1 9 i maksymalnie 5 8. Numer jakości systemu SQN jest wskaźnikiem jakości systemu opartym na statystycznym wskaźniku t-score spopularyzowanym przez Van Tharpe i zdefiniowanym jako. SQN Squareroot N Średnia N Strata zysku Std Dev N Straty Zysk. Zasadniczo jest to średni handel podzielony przez standard odchylenie średniej wymiany handlowej i pomnożone przez pierwiastek kwadratowy liczby transakcji W związku z tym wiele transakcji, wysoka średnia sprzedaż i niska zmienność przeciętnego handlu zapewni wyższy poziom SQN. Kod NinjaTrader jest dostępny bezpłatnie do pobrania na naszej stronie. Powyższa analiza pokazuje, że ten system jest solidny w różnych kombinacjach parametrów. System pracuje na różnych ramkach czasowych Drugi test dotyczy ram czasowych Solidny system utrzyma dobre wyniki w różnych ramach czasowych W celu sprawdzenia odporności w różnych przedziałach czasowych zachowujemy dwa parametry ustalone na 300 okresów i 30 PeriodF i optymalizujemy ramkę czasową od 10 do 50 barów z krokami 5. Możemy zauważyć, że najmniejsza wartość SQN wynosi 3 6 z czasem fr ame 25 Wykresy wskazują, że ten system jest najbardziej skuteczny w niższych i wyższych ramkach czasowych, ale utrzymuje dobrą wartość SQN w całym zakresie. System działa na różnych instrumentach Solidny system utrzyma dobre wyniki w różnych instrumentach najbardziej solidne systemy będą miały dobre wyniki z dokładnie tymi samymi parametrami w wielu instrumentach. Należy przynajmniej skupić się na systemach, które mogą faktycznie działać na różnych instrumentach, nawet jeśli najlepsze parametry mogą być inne. W celu sprawdzenia odporności na różne instrumenty optymalizacja na 27-minutowych batonach Okresy od 100 barów do 600 barów z krokami 25 i PeriodF od 5 barów do 50 barów z krokami 5 w poprzek koszyka 12 kontraktów terminowych zróżnicowanych na indeksy, forex, energetyczne i stopy procentowe 6B, 6E , Z uwzględnieniem wyników uzyskanych powyżej, w okresie od stycznia 2006 r. Do kwietnia 2017 r., Wykazują, że ten szczególny system może przynosząc zyski z różnymi parametrami na kilku rynkach kontraktów terminowych Jednak najbardziej stabilne systemy będą utrzymywać dobre wyniki w różnych transakcjach handlowych, zachowując te same parametry Jeśli przeanalizujemy mapę cieplną przeciętnego SQN we wszystkich transakcjach handlowych, zobaczymy następujące wyniki. W tabeli powyżej że średnia wartość SQN we wszystkich transakcjach handlowych, we wszystkich parametrach jest stosunkowo stabilna, przy minimalnej wartości 2 W celu znalezienia najbardziej stabilnych parametrów najlepszą opcją jest dzielenie średniej wartości SQN na odchylenie standardowe, jak na poniższej mapie cieplnej. Najbardziej stabilna kombinacja parametrów we wszystkich 12 futures to PeriodF 15 i PeriodS 425, co daje następujące wyniki. Powyższe wyniki wskazują, że ten system ma solidne wyniki w 12 kontraktach terminowych różniących się między indeksami, forex, energii i stóp procentowych. na co najmniej 6 lat wcześniejszych danych bez konieczności powtórnego zoptymalizowania często solidny system utrzyma dobre wyniki w ciągu v przez wiele lat bez konieczności powtórnego zoptymalizowania często Weźmy pod uwagę parametry z pierwszego testu, które zapewniły najlepsze okresy SQN 150 i PeriodF 30 Wyniki dotyczące ES 15-minutowych słupków są następujące. Liczba transakcji jest dość spójna co rok, z wyjątkiem 2017 r., ponieważ dane są tylko do połowy kwietnia, jak również na wygraną. Podsumowując, przy ocenie trwałości systemu handlowego istnieją cztery kluczowe testy, które należy przeprowadzić tylko wtedy, gdy system działa dobrze na różnych kombinacjach parametrów, ramek czasowych, różnorodnych narzędzi i przez co najmniej 6 lat wcześniejszych danych bez potrzeby wielokrotnego zoptymalizowania często można je uznać za w pełni trwałe. Wszystkie optymalizacje opisane w tym artykule zostały wykonane przy użyciu danych NinjaTrader i Kinetick 1-minutowych Więcej informacji na temat systemów handlowych można znaleźć na naszej stronie internetowej. Przez Amon Licini z VbO Systems VbO Systems jest autorką 100 systemów obrotu automatycznego kodowanych w NinjaTrader, które mogą być automatycznie sprzedawane na niemal wszystkich klasa aktywów Amon Licini, założyciel Vbo Systems, od 15 lat jest prywatnym przedsiębiorcą i starszy menedżer z różnymi przedsiębiorcami we Włoszech Główne interesy handlowe spółki Amon leżą w zakresie niestabilności i otwartego zasięgu dla systemów intraday Mieszka w Mediolanie z żoną i dwojgiem dzieci i kocha podróżowanie, gdy nie rozwija nowych systemów Amon posiada stopień inżynieryjny z Politechniki w Mediolanie. O autorze System Trader Success Contributor. Contributing autorzy są aktywnymi uczestnikami rynków finansowych i są w pełni zaangażowani w analizie technicznej lub ilościowej Chcieliby dzielić się swoją historią, spostrzeżeniami i odkryciami na sukcesie System Trader i mam nadzieję, że sprawi, że stanie się lepszym sprzedawcą systemu Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz być autorką i dzielić się twoją wiadomością ze światem.
No comments:
Post a Comment